Der Beruf Aktuar ist den meisten Menschen unbekannt. Mit seiner ursprünglichen Bezeichnung, dem Schreiber im römischen Senat, hat der moderne Aktuar nichts mehr gemein. Heute versteckt sich hinter dieser Berufsbezeichnung ein Versicherungsmathematiker. Von Michael Buse
Michael Buse ist Aktuar bei der Gothaer Versicherung
„Wir rechnen mit der Zukunft“, so lautet das offizielle Motto der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV). Das bedeutet: Ein Aktuar erstellt mathematische Modelle, mit denen auf Basis einer Vielzahl von analysierten Daten aus der Vergangenheit benötigte Zielgrößen für die Zukunft berechnet werden können.
Dazu einige Beispiele aus dem Bereich der Schaden- und Unfallversicherung: Im Rahmen der Tarifkalkulation erstellen Aktuare mit mathematischen Methoden Risikomodelle. Mit denen versuchen sie, die zu versichernden Risiken in einem Portefeuille möglichst realitätsnah abzubilden. Aus einem solchen Modell entwickeln sie dann unter Hinzunahme weiterer Informationen, wie den Abschluss- und Verwaltungskosten, einen Tarif. Der stellt die Grundlage für die Prämienbemessung für die Versicherung solcher Risiken dar.
Oder der Aktuar kalkuliert Rückstellungen. Dabei sucht er durch seine Berechnungen Antworten auf die Frage: In welchen Jahren sind zukünftig welche Zahlungsleistungen für versicherte Schäden zu erbringen – und zwar sowohl in Bezug auf bereits gemeldete Schäden als auch noch nicht bekannte Schäden?
In einem anderen Fall erstellt er auf Basis aller verfügbaren Daten mit Data-Mining-Methoden Modelle, die Auskunft darüber geben, mit welcher Wahrscheinlichkeit Kunden mit bestimmten Merkmalen Verträge stornieren oder weitere Verträge abschließen werden, welchen voraussichtlichen Schadenaufwand sie generieren und welchen ökonomischen Wert sie somit für das Unternehmen mittel- und langfristig darstellen werden.
Und ein Aktuar erstellt zur Unterstützung der Unternehmenssteuerung komplexe mathematische Modelle mittels Simulationstechniken. Diese sollen Auskunft darüber geben, welches versicherungstechnische Ergebnis für eine laufende oder künftige Periode zu erwarten ist und mit welcher Wahrscheinlichkeit Abweichungen von diesem erwarteten Ergebnis eintreten können. Aus diesen Modellen leitet er Zielgrößen für das Unternehmen ab, zum Beispiel den Risikokapitalbedarf.
Die Problematik bei all diesen Aufgaben liegt darin, dass die Ergebnisse des Aktuars am Ende Wahrscheinlichkeitsaussagen sind. Er sollte jedoch in der Lage sein, in Bezug auf die zu berechnende Größe nicht nur den Erwartungswert, sondern auch die Schwankungsbreite des Ergebnisses um diesen Erwartungswert herum anzugeben. Die Präzision der Aussagen und die Schwankungsbreite möglicher Ergebnisse hängen dabei von der Datenqualität ab. Ein kompetenter und fachlich versierter Umgang mit den gegebenen Werten ist daher unumgänglich.
Die mathematische Abteilung eines Versicherungsunternehmens, Aktuariat genannt, ist die „Heimat“ der Aktuare. Dort werden Tarife kalkuliert, Reserven berechnet und mathematische Modelle zur Unternehmenssteuerung erstellt. Aktuare sind aus Versicherungsunternehmen nicht wegzudenken. Ihre Aufgaben sind für das Kerngeschäft einer Versicherung essenziell, denn die gesamte Versicherungstechnik basiert auf Versicherungsmathematik und deren zahlreichen komplexen Modellen und Formeln, die fachkundiges Expertenwissen erfordern. Zudem ist es nicht damit getan, komplexe mathematische Formeln einmalig durch Aktuare programmieren zu lassen und danach nur noch eine entwickelte Spezialsoftware anzuwenden. Im Rahmen der Erstellung und Anwendung eines aktuariellen Modells bedarf es an unzähligen Stellen der Expertise eines kundigen Menschen, um unter verschiedenen Parametern oder Methoden die geeignetste auszuwählen, um zu plausibilisieren oder zu validieren.
Mit Aufnahme in die DAV verpflichten sich die Aktuare, den Satzungsregeln der Vereinigung zu folgen. So darf der Aktuar die sogenannten „Aktuariellen Grundsätze“ nicht verlassen. Das bedeutet: Seine Berechnungen und Modellierungen müssen anerkannten mathematischen Methoden entsprechen. Insofern ist der Aktuar ein unbestechlicher Dienstleister im Unternehmen.
In diesem verantwortungsvollen und vielseitigen Aufgabengebiet sind die Berufsperspektiven für Aktuare sehr gut, die Nachfrage seitens der Versicherer nach derartigen Experten ist hoch. Ein Grund dafür ist, dass das Anwendungsgebiet der Mathematik in Versicherungsunternehmen – nicht zuletzt durch gesetzgeberische Entwicklungen wie beispielsweise Solvency II – stetig wächst. Wer daher eine Karriere als Spezialist anstrebt, in der Eigenverantwortung und selbständiges Handeln gefragt sind, findet in der Ausbildung sowie dem Aufgabenfeld des Aktuars eine interessante Herausforderung und eine attraktive Alternative zu den anderen mathematischen Berufen.
Job-Steckbrief „Aktuar“
Voraussetzungen:
- Abgeschlossenes Mathematikstudium, das durch gleichwertige Abschlüsse ersetzt werden kann
- Grundkenntnisse in Stochastik und Statistik
- Voraussetzung für die Teilnahme an der wohl wichtigsten Teilprüfung, der sogenannten „Spezialwissen-Prüfung“, ist der Nachweis einer mindestens dreijährigen Tätigkeit in einem Aktuariat oder in einer vergleichbaren Stelle
Besondere Anforderungen:
- Fachliche Qualifikation, nachgewiesen durch Diplom oder Master in Mathematik und den Titel „Aktuar (DAV)“. Darüber hinaus: gute Kommunikationsfähigkeiten, Fähigkeit zur fachlichen Führung, Fähigkeit, Ergebnisse und Vorgehensweisen auch Nicht-Mathematikern, insbesondere im Kreise des Managements, verständlich zu erklären
Einkommen:
- Variabel; circa 45.000 Euro Einstiegsgehalt
